回龍觀位于北京城北，南距德勝門約16公里，北距昌平城約18公里，東邊是天通苑，位于八達嶺高速路東側，離沙河鎮不遠。東起黃土南店，西北至二撥子。南為海淀區東北旺鄉上地村，以觀得名。六百多年前，明王朝初期，回龍觀地區尚是一片牧馬草場，附近的西二旗、西三旗就是由牧馬軍卒的居住地而形成的村落。到了明代中期，弘治皇帝到天壽山拜謁皇陵，往來經過這片牧馬草場，在此建玄福宮。這位皇帝曾迷戀道教，引起文武大臣極為不滿。在宮里修道，要經常聽大臣們聒噪，于是弘治帝琢磨著另找地方。他以謁陵駐蹕為由，傳下一道御旨，在沙河南邊的牧馬草場上修建道觀，賜名“玄福觀”。道觀由弘治十七年始建，正德十年建成，并最終改名為“玄福宮”。工程前后持續了十二年。 據史冊記載，當年的玄福宮規模很大，山門即有內、外兩重，鐘樓、鼓樓、龍殿、虎殿、左右殿、正殿、南北方丈等俱備。正殿供奉玄武之神，即真武大帝。整座建筑“琳宮貝宇，杰出霄漢，輪奐完美，丹碧輝映”，成為京都城北的一大觀瞻。顯然，玄福宮是明中后期的一座皇家道觀，兼有明帝謁陵時往來途中一處行宮的功能。其建成后，明朝皇帝到天壽山拜謁皇陵，回鑾途中多駐蹕于此。大概就是這個原因，玄福宮又俗稱“回龍觀”，一直流傳到現在。